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FRANCE
FRANçAIS
BNP AM

L'investisseur durable d'un monde qui change

Stratégie Low Volatility Equity

Une approche factorielle défensive de l’investissement en actions

Principales caractéristiques

Un portefeuille composé d’actions mondiales qui cherche à exploiter l’anomalie de faible volatilité

Une approche systématique qui intègre les enjeux ESG[1]

Une équipe de gestion quantitative regroupant plus de 40 professionnels de l’investissement

Philosophie d’investissement

Selon nous, les biais comportementaux des investisseurs sont les principales sources d’alpha sur les marchés actions. C’est pourquoi nous utilisons une approche systématique reposant sur la recherche.

Nos recherches internes montrent que l’anomalie de faible volatilité est présente dans tous les secteurs des marchés actions et que les valeurs à faible risque peuvent générer des performances ajustées du risque plus élevées que les indices larges.

Le processus de gestion

Notre stratégie Low Volatility Equity utilise un processus systématique qui s’appuie sur nos recherches internes. Les principales étapes :

  • Création de l’univers d’investissement et notation des valeurs
  • Construction du portefeuille
  • Mise en œuvre du portefeuille

Notre équipe et notre expertise

Acteur historique de la gestion quantitative, BNP Paribas Asset Management a lancé ses premières stratégies factorielles sur actions et obligations en 2008 et 2009, respectivement. Notre équipe de gestion quantitative regroupe plus de 40 experts, dont des gérants de portefeuille, des analystes et des chercheurs quantitatifs ainsi que des spécialistes de l’investissement. Ils bénéficient des moyens mis à leur disposition par notre Sustainability Centre et d’un accès à notre plateforme d’investissement mondiale.

Notre équipe Quantitative Equity est basée à Paris. Elle est dirigée par Laurent Lagarde, qui possède plus de 14 ans d’expérience dans le secteur.

Les investissements réalisés dans le fonds sont soumis aux fluctuations du marché et aux risques inhérents aux investissements en valeurs mobilières. La valeur des investissements et les revenus qu’il génère peuvent enregistrer des hausses comme des baisses et il se peut que les investisseurs ne récupèrent pas l’intégralité de leur placement. Les fonds décrits présentent un risque de perte en capital. Pour une définition et une description plus complète des risques, merci de vous reporter au prospectus et DICI des fonds.

[1] Environnement, Social, Gouvernance

Les investissements sont soumis aux fluctuations du marché et aux autres risques inhérents à l’investissement dans des valeurs mobilières. La valeur des investissements et le revenu qui en découle peuvent varier à la hausse comme à la baisse et les investisseurs peuvent ne pas récupérer le capital initialement investi dans la mesure où les stratégies décrites ci-dessus comprennent un risque de perte en capital. Rien ne garantit que les objectifs de performance seront atteints. La performance passée ne saurait préjuger des résultats futurs.